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MASTER Econométrie et statistique appliquée FINALITE Professionnelle

  • MASTER Econométrie et statistique appliquée FINALITE Professionnelle

En bref

Un des objectifs essentiels est de donner aux étudiants la maîtrise d'un ensemble d'outils techniques indispensables pour travailler dans un service réalisant des études quantitatives au sens large.

Le Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA) offre aux étudiants l'opportunité d'acquérir une formation sur deux ans dans les domaines de l'analyse économique quantitative et de l'aide à la décision. La dualité de cette formation, à la fois théorique et appliquée, permet d'acquérir des compétences reconnues tant dans le monde professionnel que dans le cadre de la préparation d'un doctorat d'économie appliquée.

Les trois premiers semestres de la formation sont communs à l'ensemble des étudiants du master. Au 4ème semestre les étudiants choisissent entre la voie professionnelle et la voie recherche.

 
  • Stage Obligatoire

Présentation

Type de diplômeMaster (LMD)

Public concerné

  • Formation continue
  • Formation initiale
Tarif

Pour les étudiants :

http://www.univ-orleans.fr/service-central-de-scolarite/tarifs

Pour les adultes en reprise d'études ; Consulter le Sefco.

Modalités d'inscription

1ère année dates d'inscription fixées par le Collegium.

2ème année Le dossier de candidature à retourner début juin est téléchargeable

master.iae.deg @ univ-orleans.fr

 

 

 

Admission

Pré-requis

1ère année

- Accès de droit pour les titulaires d'une licence mention Economie Gestion option économétrie et licence parcours Mathématiques Appliquées aux sciences économiques de l'université d'Orléans.

- Validation des acquis pour les titulaires d'une licence autre de l'université d'Orléans et passage en commission d'admission pour les titulaires d'une licence délivrée par une autre université française

L'examen des dossiers vérifie notamment la présence des pré-requis indispensables à l'entrée en 1ère année du master, à savoir :- un cours d'introduction à l'économétrie : connaissance des Moindres carrés Ordinaires, des Moindres Carrés Généralisés, de la technique d'estimation par variables instrumentales; un cours de statistique : théorie et pratique des tests d'hypothèses fondés sur les distributions normale, student, fisher, chi2. Connaissance de base sur les notions de convergence, le théorême central-limite dans sa version simple; un cours d'algèbre linéaire et de calcul matriciel.

2ème année

Sélection sur dossier avec entretien. Il s'agit pour l'admission en M2 de vérifier qu'un ensemble de pré-requis techniques est présent :

- en économétrie des variables qualitatives, pour les cours consacrés au scoring et aux modèles de durée

- en économétrie des séries temporelles, pour le cours spécialisé en économétrie financière et en macro-économétrie,

- en analyse des données pour les cours de data mining et de marketing quantitatif.

Par ailleurs, un niveau de connaissance suffisant du logiciel SAS est également vérifié : l'ensemble des cours de M2 fontt appel à ce logiciel de façon intensive et à un niveau trop élevé pour qu'un débutant puisse suivre la formation. En outre une bonne maîtrise de l'outil SAS est un point important dans l'intérêt qu'ont les entreprises pour nos sortants de la voie professionnelle.

Enfin, à côté des aspects précédents, plutôt techniques, la commission d'admission vérifie également que le candidat possède un niveau de culture économique que l'on peut exiger d'un étudiant de licence d'économie notamment en économie financière, microéconomie et macroéconomie.

Programme

Organisation de la formation

Les études conduisant au master sont organisées sur deux années universitaires constituées chacune de deux semestres d'enseignement sous la forme de parcours types de formation initiale et continue et valident 120 crédits. Semestre 1- Econométrie linéaire

- Analyse des données

- Assurance et techniques actuarielles

- Marketing

- Economie du travail

- Atelier de techniques et recherche d'emploi

- Analyse des données qualitatives

- Séries temporelles 1 : analyse univariée

- Introduction à SAS

- Econométrie spatiale

- Econométrie de la finance - introduction à R

Semestre 2- Fluctuations conjoncturelles

- Anglais : préparation au TOEIC

- Projet collectif/Stage

- Techniques de classification

- Econométrie des variables qualitatives

- Séries temporelles 2 : analyse multivariée

- Bootstrap et similations

1 enseignement au choix les 3 UE suivantes

- Conférences d'enseignants invités

- Econométrie linéaire avancée

- Programmation VBA et alogorithmique

Semestre 3 Techniques économétriques ( avec Applications SAS)- Panel data econometrics

- Macro-économétrie et méthode des moments

- Statistique non paramétrique

- Econométrie semi et non paramétrique

- Régression quantile et modélisation des valeurs extrêmes

Econométrie pour la finance, banque, assurance et marketing ( avec applications SAS)

- Méthodes de prévision

- Méthodes de scoring

- Advanced financial econometrics

 - Modèles de durée

- Modèles multi-niveaux

- conférences invités

- Atelier de techniques recherche emploi

Semestre 4- Marketing quantitatif

- Data mining

Informatique

- Gestion de base de données et langage SQL

- Gestion de base de données sous SAS

- Cours du partenariat SAS : SAS IML, SAS/OR, SAS IMLPLUS

- Stage ou initiation à la recherche.

 

 

Compétences

Savoir-faire et compétences

Sciences économiques

Savoirs transmis

- Connaissances d'outils de traitement informatique, notamment le logiciel SAS

- Connaissances d'une large gamme d'outils statistiques d'investigation

- Capacité à suivre les avancées théoriques et empiriques des techniques d'investigation

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis

- Analyser les informations disponibles autour d'une problématique

- Recueillir les données de terrain et les traiter à l'aide d'outils scientifiques

- Valoriser les travaux réalisés par la rédaction de rapports et la présentation des résultats

- Préconiser des choix et fournir des rapports d'aide à la décision

- Apprécier des situations, effectuer un diagnostic, dégager des tendances ou élaborer des prévisions

 Savoir-être développé

- Capacité à analyser et choisir la méthode d'analyse appropriée au traitement d'une étude

- Qualités relationnelles favorisant le travail en équipe

Et après

Débouchés professionnels

Secteurs visés :

- Banques et Assurances

- Sociétés de services aux entreprises

- Industrie

- Marketing

- Etudes économiques

Métiers visés

- Chargé d'études statistiques

- Chargé d'études actuarielles

- Ingénieur en statistique et géo-statistique

- Chargé d'études marketing

- Ingénieur en informatique décisionnelle

Codes ROME

- M1403 Etudes et prospectives socio-économiques

- C1105 Etudes actuarielles en assurance

- C1202 Analyse de crédits en risques bancaires

- M1805 Etudes et développement informatique

- K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société.

Contacts

Contact(s) administratif(s)

http://www.univ-orleans.fr/deg

 Tél : 02.38.41.70.31

 

Contacts formation continue

http://www.univ-orleans.fr/sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

Pour un projet de mobilité à l’international :

http://www.univ-orleans.fr/international/les-bureaux-des-relations-internationales-bri

Tél : 02 38 49 47 30

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